【构建自己的交易系统】(二)

主力控盘2019-01-16 05:10:07

前  言

股市从来都是一个是非之地,所有人都希望来“剪羊毛”。

国家先收益到税,证券手续费也收的安逸,大小主力再来割一茬韭菜,剩下的骗子也绞尽脑汁来捡些漏。所以大家如果想在这个市场生存,一定要多学习,多了解,多思考。

前面五章【股市防骗市场】是我暂时能想到的一些骗局,现实生活可能远不止这些。希望大家仔细甄别,不要上当。(没看过的朋友可以往下从历史消息里面找到以前的记录)

本篇开始,将和大家探讨关于如何建立自己的交易系统。


构建自己的交易系统(二)


建立股票池


市场——交易的对象什么?


我想我所面对的市场就是A股所有交易品种,包括股票,权证,债券,基金。权证具有短线和风险的特点,不适合我的中长线交易系统,债券收益过低,不适合我的交易系统,基金收益也太低,一部分往往勉强能跑过大盘,那么我所能交易的品种就是剩下股票。


A股市场所有股票,共有上千只,如何选择股票,具体交易那支股票?这个是个需要讨论的问题。我对系统的期望是具有长期的稳定性,风险较小。A股市场许多中小盘个股、st个股具有短线涨幅巨大,波动巨大的特点,不适合我的交易系统,同时这些股票有可能会突然停牌,这样对我的交易系统稳定性产生很大威胁。

盘子过大的股票,波动性不是很大,往往很难跑赢大盘。


综上,股票池选择股票的原则就是:

1 具有良好的基本面:主营业绩优良,连续三年业绩持续增长;

2 具有一定中线题材,题材必须对主营业绩带来实质性增长,且题材炒作周期必须大于半年,比如奥运、世博会、股指期货、创业板;

3 不能是中小盘个股或st个股,流通盘不能过大,走势稳健,历史走势波动强于大盘,在交易系统指标测试下好于大盘收益

符合以上条件的股票,选择5——10只,尽量涵盖较多的行业,进入股票池,长期跟踪,每个月对股票池股票进行一次检查,不符合条件的立即剔除股票池,同时对满足条件的新的股票纳入股票池。

 

选择指标


最核心的部分到了,我必须基于一个指标,这个指标必须具有明确的买入和卖出点,买卖点具有一定的正确率,在一定的时间段内,具有平均的正收益期望。

最常用的指标评价就是均线指标,比如我指定一个均线例如30日均线,股价站上30日均线买入,跌破30日均线卖出。


这里存在一个问题,就是均线尺度的选择,选择短期均线,指标容易频繁发出交易信号,这些交易信号中存在很多噪音,甚至这些交易信号中大部分是亏钱的,只有少数几个信号是赚钱的,但总体而言,是赚钱的。为了防止错过大的赚钱的交易信号,每次信号都必须响应。


均线尺度大的话,发出的交易信号会明显减少,例如我知道的一个朋友,选择56日均线,只操作几只熟悉的基金,99年5万入市,现在已经达到2000万,翻了400倍。但是尺度大的坏处就是,交易迟钝,交易信号很少,有时一年只有1次或者2年才有1次交易信号,这对于我的耐心而言是不能忍受的。


另外一种策略就是选择多条均线,例如凯恩斯双线操作法就是基于14日,28日,56日均线操作;另外比较流行的135战法就是基于13日,26日,55日均线进行操作。多条均线操作的另外一个好处就是可以划分头寸,例如如果我选择2条均线作为操盘线的话,可以将头寸划分为2部分,其中指数站上一条均线买入一半,站上另外一条均线买入另一半,这样做的好处是,你的操作系统同时照顾到了中线和长线的优缺点,同时具有较多的交易信号,使你的交易不至于太过枯燥。


当然,也可以选择多条均线,典型的就是4条均线,这样可以将你的头寸划分为四部分,也可以更多,但我觉得超过4条了会有太多的买入和卖出信号,不利于交易。另外一个就是,均线系统总是滞后于股价的走势,就是股价突破的时候,往往不会发出买入信号,而卖出的时候也一样,往往略滞后于股价走势。


MACD线,称为平滑移动平均线,原理是短期均线值减去长期均线值,MACD线较好得解决了均线系统滞后的弊病,能够较为及时得反应股价走势。但MACD指标有一个缺点,就是在指数盘整时期,容易频繁发出交易信号,还有在底部和顶部或者持续上涨或者持续下跌的时候容易钝化。


均线和MACD指标都是属于趋势类,指标的分类一般有三类:趋势类;量能类;震动类。趋势类最典型的就是均线和MACD线,还有宝塔线。量能类就是成交量均线。震动类典型的有KDJ,目前国内很多股票做手都以MACD和KDJ为操盘指标。


根据金融王国所讲的自由度的概念,纳入评价的指标体型不能超过4个,也就是系统的自由度要小于4,而越多的指标,越优化的指标,他只代表对过走势的最佳解释,这种指标往往在以后的走势中越赚不到钱。


现在我需要一个评价体系,来评测我的交易策略,这个在大部分的股票软件如通信达和大智慧中都能实现。


我觉得首先从均线系统入手,因为所有指标中,只有均线系统不会发生钝化,也就是说,无论以后指数如何走法,这个系统都不会失灵。所以在以后的交易策略评价体系中,均线应该占据最大的权重。




当日同步更新其他章节

【2017年12月6日】市场行情分析

【指标专题二】——均线的一般运用(五)

【构建自己的交易系统】(二)



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