我的期货演义第37回:探索钓鱼与止损

期7货小师妹2019-07-20 15:16:21


小师妹说

小鱼:大~鱼~你~喜~欢~吃~什~么~呀~

大鱼:我~喜~欢~吃~说~话~特~别~慢~的~小~鱼~

小鱼:喔酱啊我造了


这是我们的第216篇原创交易心经哟

文/期货李小龙   (微信公众号:期7货小师妹)


1
理论篇:交易如捕鱼


交易员的类型


(1)与鱼搏命

赌运、赌命的交易者。


(2)借助工具与鱼搏命

有团队、有工具(小船、标枪、绳索)的交易员。有盈利能力,但缺乏风控能力。身心仍处于搏杀状态。


(3)用鱼饵钓鱼:止损

风控能力强、有完善风控系统的交易员。虽然不一定能赚多少钱,但是已经与大亏绝缘。身心处于安定状态。


《大学》:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”


止损的类型


(1)死止损:只要大鱼不上钩,就一直不提杆。

止损设好后,放着不动,一直持有到目标位平仓。

缺点:盈利时不走,最后可能亏钱走。

优点:不会被小波动打走,有利于坚持到最后,获取更大的胜利。


(2)活止损(移动止损):只要鱼儿上我钩,就别想跑

进场时,设止损。脱离成本区后,将止损改设在成本位。盈利2%后,将止损改设在盈利1%位。步步为营。鱼儿上了钩就别想跑。


(3)分批止损:连环钩

4000做多,3980、3960、3940、3920、3900各止损20%。

如果止损位一直不动,相当于五个死止损。

如果价格每上涨20点,把止损位上移20点,则相当于五个活止损。


2
实践篇:止损的方法


总资金止损管理:本周止损额度


鱼饵是有限的,所以需要管理。我现在是用本周止损额度的方法来管理,规定本周最多能亏多少钱。



(1)先根据初始资金来设定一个全年止损额度,比如10万资金,设定全年最多亏25000.


(2)交易过程中,根据上周权益来动态调整剩余额度,但一定保住资金7万5的既定红线。比如赚2万了,那么剩余额度就变成45000;比如亏2万了,那对不起,剩余额度就只有5000.


(3)用剩余额度/剩余周数,算出本周额度。就是本周允许亏掉的钱。


注:这里相当于是总资金的死止损,当然还可以在盈利后设计移动止损,重新划定资金红线。


单笔交易止损管理:止损条件单


上周我的操作记录:


2017-07-10

多豆一1709,价格3888,止损3880,触发。

空螺纹1710,价格3445,止损3465。


2017-07-11

螺纹空单,在3475触发。

多豆一1709,价格3912,止损3908,触发。

空螺纹1710,3583,止损3588(日内最高点),触发。


2017-07-12

空鸡蛋1709,价格3950,止损3970(昨天收盘价3967)。跌到3868后,止损单修改为3880,触发。

多豆一1709,1手,3926,止损3918(昨天最高3920),触发。

空豆粕9月,点位2915,止损2920(日内均线2918),触发。


2017-07-13

3823多白银1712,止损3800。

豆粕今天跌2%。昨天止损设小了,最高2926。

3609空螺纹,止损3615,价格跌到3600后改止损位3609,触发

3626再空螺纹,止损3636,触发。

3648再空螺纹,止损3658,触发。


2017-07-14

螺纹白天被止损后晚上才跌。没有赶上。就像昨天空豆粕一样。

白银多单,止损3800触发。

3781再多白银,止损3772(日内低点),触发。

3603空螺纹,止损3616,跌到3540,止损下调为3560,触发。

3767再多白银,止损3760,晚上白银开盘涨到3840,我将止损改为3835,触发。

3829多豆一9月,止损3825,触发。


上周交易结果:

空到了一波鸡蛋,没有发生亏损。

螺纹:5次被打止损,一次止盈,基本打平。

白银:3次被打止损,一次止盈,合计盈利。

豆粕:1次止损,止完后价格大跌,没有赚到,运气不好。

豆一:4次止损,价格下跌,小亏。

合计:盈利5%。



思考1:我的做法是坚持一个方向,多次小止损

小止损的结果必然是低胜率。靠20%的大盈利覆盖80%的小亏损。

之所以选择小止损,是为了跟每周止损额度匹配,也是跟我的性格匹配。亏损对我的情绪影响较大,亏损就像出血一样,需要及时止住。


思考2:为什么止损老做不好?

(1)因为做得太少。缺乏止损训练,止损肌当然就不发达,到关键时候就止不下去。

(2)仓位太重,浮亏一大,就不愿意止损。


后面会讲讲持仓的问题。



后记

祝大家钓鱼成功。

先钓到小鱼,逐渐钓到大鱼。


程仁杰(期货李小龙)

华科经济学硕士,在国内领先的期现套利公司做投研7年。

研究理念:基本面+技术面,做合情又合理的交易。

交易理念:认准大方向,多次小止损。

做人理念:共享共赢,互动进化。知止安住,锲而不舍。


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图片 | 网络

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