【期货交易策略】 头肩底反转形态 (COMEX 白银期权、WTI原油期货)

永安期货国际业务总部2019-07-22 16:42:38

头肩底形态是一个转势的形态并表示下跌趋势已终结。这个形态需要左肩,头部,右肩及一条连接肩部高位的横向(或轻微向下)颈线形成。这个向好的反转形态能够由其他正面的技术因素加强可靠性,例如20周期和50周期移动平均线的黄金交叉,强劲的升势伴随成交量/未平仓量的上涨等。升穿颈线时确认形态成立。最佳买入时机是等待价格回调至颈线时买入。


采用的期权策略: 牛市价差套利

这个形态的上行空间被形态的理论目标价和11月高位限制,牛市价差套利透过卖出价外的认购期权使策略成本降低(相对直接买入认购期权)。这个策略需要买入行使价于1770美仙(于17.35与18.7之间) 的认购期权,并且卖出一个1900美仙(高于18.7)的认购期权。这个仓位于价格回调至颈线(17.35)时建立。


牛市价差套利: 期权1

交易代码:  SO K7

期权类型:  认购期权

期权策略:   买入

执行价格:   1770

到期日:     17年5月

 

牛市价差套利: 期权2

交易代码:    SO K7

期权类型:     认购期权

期权策略:     卖出

执行价格:    1900

到期日:        17年5月

 

头肩底反转形态策略:白银17年5月



采用的期货交易策略

交易代码:   SI K7

交易策略:    买入

入场价位:    17.35

目标价位:    18.70

止损价位:    16.70

合约到期日:   17年5月

 

每手合约潜在上升空间

这个策略的理论目标价是透过由形态的底部(头部)约 15.8的价格和颈线约17.35的价格之间的距离计算出来,并由图中的箭头所指出 (约11月高位)。


每手合约潜在下跌空间

如果价格下跌至右肩的止损位(16.7),仓位应该被清空。当价格向利好我们策略的方向发展并确认形态成立时,止损价格应该调整至形态的颈线(17.35)。

 

实际结果



<<头肩底反转形态>>正在市场中形成



原油:CL


鈀:PA

来源:芝商所集团

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